不确定环境下Bertrand二维博弈模型及其风险-收益均衡.pdf

收稿日期“ “ “ 作者简介谭德庆 8 7 A B C0 D 8 8 EFG H Q *e*-Y ‘Q 1Ya Q[ 1Y\1 Q *YQ[ * ]1 Y_ 1 Q 1e1- A 对于企业获得收益的风险/ “ 2- ’这里不妨 用方差 h“ 2- 来度量’即 / “ 2- 8h“ 2- 3 为了求得企业选择的价格向量 Q *’ Q 1- 同时满足 式 * -和 1 - ’我们设i 8 “ 2-h“ 2- ’ 即 i8 X Q *YZ Q[ *Y\* Q 1YQ[ 1 ]1 Q *e*-Y ‘Q 1Ya Q[ 1Y\1 Q *YQ[ * ]1 Q 1e1- _* Q *e*-Y_ 1 Q 1e1- 1A j - 实质上’在相同博弈条件下’不同风险偏好参 与人追求利润时’其选择的策略是不同的’这里视 所有博弈人为中性偏好参与人’因此可以设i 8 “ 2-h“ 2- ’ 由于利润函数 “光滑可导’ 因此i 也光滑可导3首先对企业* 8* - 的i *8 “* 2-h“* 2- 求关于Q * *和Q* 1的偏导数’ 并 令k i *l k Q* *89 ’ k i*l k Q* 189 ’ 即 k i* k Q* *8X Q* *YZ Q1 *Y\* Q* 1YQ1 1 ]1 Q* *Ye*Y 9b 中国矿业大学学报第 1卷 万方数据 “ “ “ “ * 式中 7 “ “ ; . /3 V . 7 . b 37 85 / 9 b 5 7 8 3. O 6 “ “ “ l .* // 3 * 5 3 ,* 3 . 5 * / M . 3/ 7 “ * 6 .7 8b * 5 . 4 3 . 5 * X . 5 ,7 3 ,7 5 * . 4* 3 q “ “ t- 3 V .P * / * 3 . 5 7 8 3 V ./ * ,b . / / 3 * P u . 4* 3 F ,-HV V / O 6 3 ./ 3 * P . 2 43 V . / 7 5 b 3 7 3 . / 3 /* / 7/ V 7 H 3 V * 33 V .2 b * 5 . 4 3 . 5 * X . 5,7 3 ,7 5 3 V .Y 5 C wD * O 6 . 7 6 // 7 6 3 7 * 3 *b S7 8 * P 7 6 3 de fg h i \ E,7 3 ,7 5 7 3 . jb . 3 j2 b * 5 . 4,7 3 ,7 5 7 3 . jb 5 7 b . 5 3 . / j* 4 / 7 5 b 3 7 C责任编辑 李成俊D 中国矿业大学学报第 卷 万方数据