呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目风险评价研究.pdf

华北电力大学（保定） 硕士学位论文 呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目风险评价研究 姓名陈丽云 申请学位级别硕士 专业项目管理 指导教师李伟;罗永志 20090504 华北电力大学工程硕士学位论文摘要 摘要 本文对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目进行了分析，运用灰色系统预测方法， 对东北地区中长期电力负荷发展进行预测分析，在此基础上，分析了呼伦贝尔燃煤 空冷机组扩建项目的必要性。对燃煤空冷机组扩建项目的风险进行识别，根据风险 评价指标体系建立的原则，构建了燃煤空冷机组扩建项目风险评价的指标体系。本 文采用层次分析法来确定指标体系的相关权重，作为B P 神经网络状态初始化连接 权值的输入值，建立风险评价模型，这样使B P 网络陷入局部极小点的可能性大大 减小，而且提高了B P 神经网络的训练速度。通过对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项 目风险评价进行实证分析，验证了该模型的有效性和实用性。 关键词燃煤空冷机组，风险评价，层次分析法，B P 神经网络 A B S T R A C T 1 ’h i sp a p e rz 咚s e s s e st h ee x p a n s i o np r I D j e c to ft h eH u l u n b e i e rc o a l - f i r e da i r c o o l i n gu n i t ， f o r e c a s t st h em e d i u ma n dl o n g t e 册p o w e rl O a dd e V e l O p m e n to ft h eN o r t h e a s t e ma r e au s i n g 伊a ys y s t e mf o r e c a s tt e c h n i q u e ．B a s i n go nt h ea s s e s s m e n t ，t h i sp a p e ra l s oa n a l y z e s t h e n e c e s s i t yt h ee x p a n s i o np “ j e c t ．T h i sp a p e ri d e n t i f i e sr i s k sr e l a t e dt oH u l u n b e i e rC o a l - f i r e d a i r ．c o o l i I l gu n i te x p a n s i o np r o je c t ，a n db u i l d sac o a l f i r e da i r c o o l i n gu n i te x p a n s i o np r I ] j e c t 订s ke V a l u a t i o ni n d e Xs y s t e ma c c o f d i n gt 0t h ei I l d e xs y s t e ms e t u pp r i n c i p l e s ．T h i s p a p e r 锄p l o y st h e 觚a l y t i ch i e r a f c h yp r o c e s st od e t e 衄i n et h er e l e V a n c ew e i 曲to fi n d e xs y s t e m ． n er c l e v 锄c ew e i 曲t sa r eu s e da st h ei n p u tV a l u et 0i I l i t i a l i z et h eC o n n e c t i o nw e i 曲t so fB P n e u r a ln e 俩o r k ，孤dt h er i s ke V a l u a t i o nm o d e li se s t a b l i s h e d ．T l I u st h ep o s s i b i l i t yt h a tt h eB P n e t 、 I ，0 j r kf a l li n t 0t h ep a r t i a lm i n i m u m p o i n tc a nb eg r e a t l yr e d u c e d ；m o r e o V e r ，l h eB Pn e u r a l n e 咐0 r kt r a i n i I l gs p e e dc a nb ei m p m V e d ．F i n a l l y t h ee f f e c t i V e n e s sa n du t i l i t yh a sb e e n d e m o n s t r a t e db yt I I eE m p i r i c a lr i s ke V a l u a t i o no ft h eH u l u n b e i e rc o a l - f i r e da i r - c o o l i n gu n i t e x p a n s i o np r o j e c t ． C h e nL i y u n P r o j e c Im a n a g e m e n t D i r e c t e db yp r o f ．L iW e i K E Y W O R D S c o a l - b u m i n ga i rc o o l e du n i t ，r i s ke v a l u a t i o n ，a I l a l y t j ch i e r a r c h yp r o c e s s ， B Pn e t w o r k 华北电力大学工程硕士学位论文摘要 摘要 本文对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目进行了分析，运用灰色系统预测方法， 对东北地区中长期电力负荷发展进行预测分析，在此基础上，分析了呼伦贝尔燃煤 空冷机组扩建项目的必要性。对燃煤空冷机组扩建项目的风险进行识别，根据风险 评价指标体系建立的原则，构建了燃煤空冷机组扩建项目风险评价的指标体系。本 文采用层次分析法来确定指标体系的相关权重，作为B P 神经网络状态初始化连接 权值的输入值，建立风险评价模型，这样使B P 网络陷入局部极小点的可能性大大 减小，而且提高了B P 神经网络的训练速度。通过对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项 目风险评价进行实证分析，验证了该模型的有效性和实用性。 关键词燃煤空冷机组，风险评价，层次分析法，B P 神经网络 A B S T R A C T 1 ’h i sp a p e rz 咚s e s s e st h ee x p a n s i o np r I D j e c to ft h eH u l u n b e i e rc o a l - f i r e da i r c o o l i n gu n i t ， f o r e c a s t st h em e d i u ma n dl o n g t e 册p o w e rl O a dd e V e l O p m e n to ft h eN o r t h e a s t e ma r e au s i n g 伊a ys y s t e mf o r e c a s tt e c h n i q u e ．B a s i n go nt h ea s s e s s m e n t ，t h i sp a p e ra l s oa n a l y z e s t h e n e c e s s i t yt h ee x p a n s i o np “ j e c t ．T h i sp a p e ri d e n t i f i e sr i s k sr e l a t e dt oH u l u n b e i e rC o a l - f i r e d a i r ．c o o l i I l gu n i te x p a n s i o np r o je c t ，a n db u i l d sac o a l f i r e da i r c o o l i n gu n i te x p a n s i o np r I ] j e c t 订s ke V a l u a t i o ni n d e Xs y s t e ma c c o f d i n gt 0t h ei I l d e xs y s t e ms e t u pp r i n c i p l e s ．T h i s p a p e r 锄p l o y st h e 觚a l y t i ch i e r a f c h yp r o c e s st od e t e 衄i n et h er e l e V a n c ew e i 曲to fi n d e xs y s t e m ． n er c l e v 锄c ew e i 曲t sa r eu s e da st h ei n p u tV a l u et 0i I l i t i a l i z et h eC o n n e c t i o nw e i 曲t so fB P n e u r a ln e 俩o r k ，孤dt h er i s ke V a l u a t i o nm o d e li se s t a b l i s h e d ．T l I u st h ep o s s i b i l i t yt h a tt h eB P n e t 、 I ，0 j r kf a l li n t 0t h ep a r t i a lm i n i m u m p o i n tc a nb eg r e a t l yr e d u c e d ；m o r e o V e r ，l h eB Pn e u r a l n e 咐0 r kt r a i n i I l gs p e e dc a nb ei m p m V e d ．F i n a l l y t h ee f f e c t i V e n e s sa n du t i l i t yh a sb e e n d e m o n s t r a t e db yt I I eE m p i r i c a lr i s ke V a l u a t i o no ft h eH u l u n b e i e rc o a l - f i r e da i r - c o o l i n gu n i t e x p a n s i o np r o j e c t ． C h e nL i y u n P r o j e c Im a n a g e m e n t D i r e c t e db yp r o f ．L iW e i K E Y W O R D S c o a l - b u m i n ga i rc o o l e du n i t ，r i s ke v a l u a t i o n ，a I l a l y t j ch i e r a r c h yp r o c e s s ， B Pn e t w o r k 声明尸明 本人郑重声明此处所提交的硕士学位论文呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项 目风险评价研究，是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间，在导师指导下进行 的研究工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电 力大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本 研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名期 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即①学校有 权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩 印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅； ④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤同意学校可以用不同方 式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 涉密的学位论文在解密后遵守此规定 作者签名 日 期 华北电力大学上程硕士学位论文 1 ．1 研究背景及意义 纵观2 0 世纪的社会和经济发展，一个突出特点是，电力的使用己渗透到社会 经济、生活的各个领域。特别是在进入以信息、电子、生物技术为代表，从集中到 分散，从等级结构到网络结构，从简单选择到多种选择的2 1 世纪，电力将继续发 挥其他能源形式所不能替代的作用，而且对电力的依赖程度将更高，对电力供应的 数量和品质也将提出更大、更高的要求。然而，我国现在有很多地区出现电力供不 应求的状况。2 0 0 3 年以来，随着全国性缺电和国家电力体制改革，五大发电集团公 司相继成立，境内、境外电力投资者开展了新一轮的电源建设竞争热潮。由于火电 建设项目具有建设周期短、成本低、见效快等优势，能快速缓解我国目前的缺电局 面，因此全国在建设的电源项目中多数为火电建设项目。如何在现有电力建设的基 础上，继续扩大电力建设，保持电力、经济的可持续科学健康的发展，是目前需要 解决的大问题。 呼伦贝尔市地处我国北疆，位于内蒙古自治区东北部，是优秀的旅游城市，全 市辖1 区5 市7 旗，人口2 6 7 ．6 5 万，民族3 2 个，首府所在地为海拉尔，全市总面 积2 5 ．3 万平方公里，占自治区总面积的2 1 ．4 7 ％，全国的1 ／4 0 。境内中俄、中蒙边 境线总长1 7 2 3 ．8 公里，沿边有满洲里、黑山头等8 个国家一二类口岸，是亚欧大陆 最重要的国际通道。 宝日西勒区煤炭资源十分丰富，煤层埋藏浅，厚度大，煤质较好。．宝日西勒煤 田资源储量1 0 4 亿吨，其中，宝日西勒矿区5 4 ．2 5 亿吨，巴彦哈达预查区4 9 ．2 1 亿 吨。宝日西勒煤田主要煤种为褐煤，煤层埋藏浅、倾角小、厚度大、赋存条件好， 局部剥采比不足2 ，适合露天开采量达2 3 ．6 亿吨。 呼伦贝尔能源二期扩建工程 2 6 0 0 M w 空冷机组 属于扩建电厂，建设规模 为2 6 0 0 M W ，计划“十二五”后期陆续投产。辽宁省是东北电网的负荷中心，但 是辽宁省一次能源缺乏，长期主要依赖区外供应，一次能源消耗中7 0 ％为煤炭。辽 宁电网的电源结构中，燃煤电厂占总装机容量的9 1 ％，这导致了辽宁省发电用煤紧 张、发电煤炭铁路运输压力大、煤电建设环境影响大等一系列问题。而位于内蒙东 部的呼伦贝尔地区，煤炭资源、水资源非常丰富，建设大型坑口电站具有得天独厚 的优势。因此，呼伦贝尔能源二期扩建工程的建设可以实现东北地区的资源优化配 置，大大缓解辽宁电网“十二五’’期间的缺电局面，为辽宁省经济的可持续发展提 供有力的保证，对振兴东北老工业基地具有重要的意义。 华北电力大学T 程硕十学位论文 1 ．2 风险评价研究现状 1 ．2 ．1 风险管理研究现状 在国外，公元前9 1 6 年的共同海损制度，以及公元前4 0 0 年的船货押贷制度， 虽然属于保险思想的雏形，但考虑到保险是风险管理技术的一种，所以也可以认为 是风险管理思想的雏形。到1 8 世纪产业革命，法国管理学家亨瑞法约尔在一般 管理和工业管理一书中才正式把风险管理思想引进企业经营领域，但长期以来没 有形成完整的体系和制度【1 l 。比较系统的风险管理理论则源于美国，1 9 3 1 年美国管 理协会首先倡导风险管理，其后以学术会议及研究班等多种形式集中探讨和研究风 险管理问题，这段时间内，风险管理的内容和范围都是十分狭窄的。 到了2 0 世纪5 0 年代，诞生了现代学术性和职业化的风险管理。此后，对风险 管理的研究逐步趋向系统化、专业化，风险管理逐渐成为一门独立的学科。 美国在风险管理的职业教育与培训方面是相当出色的。7 0 年代中期，全美的多 数大学工商管理学院及保险系都开设了风险管理课程，为工商企业输送了大批专门 人才。宾夕法尼亚大学的保险学院还举办风险管理资格考试，如果通过该项考试， 即可获得A R M A s s o c i a t ei nR i s kM a n a g e m e n t 学位证书。该证书具有相当的权威性， 获得证书即表明已在风险管理领域取得一定的资格，为全美和西方国家认可，是从 业的重要依据。 1 9 8 4 年，美国项目管理学会P M l P r o j e c tM a n a g e m e n tI n s t i t u t e 制定的P M B O K 将项目风险管理作为一个重要组成部分，并于2 0 0 0 年对其进行了修正，足以可见 P M l 对项目风险管理的重视。 与美国相比，英国的风险研究有其自己的特色。在R i s kA 丑a l y s i sf o rL a r g e P r o i e c t s M o d e l s ，M e t h o d sa n dC a s e s 中，南安普敦大学C ．B ．C h a p m a n 教授提出了 “风险工程“ 的概念。他认为，风险工程是对各种分析技术及管理方法的集成，以 更有效的风险管理为目的，范围更广，方式更加灵活【2 1 。该框架模型的构建弥补了 单一过程的风险分析技术的不足，使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的 研究成果成为可能。 英国除了有自己的成熟理论体系外，许多学者还注意把风险分析研究成果应用 到大型的工程项目当中。如1 9 7 6 年在北海油田输油管道的铺设过程中，由于采用 了风险分析的方法，从而提高了该项目的安全系数，而且降低了成本。1 9 7 9 年在伊 拉克火力发电厂交钥匙工程竞标过程中，由于不确定因素十分复杂，属于高风险高 收益类型项目，承包商在是否投标和投标报价水平等问题上提出风险咨询，经过详 细的风险分析，最后决定不投标。实践证明，该项决策是明智的。 2 华北电力人学1 程硕十学位论文 此外，英国工商界开展的风险管理活动也十分活跃，设有工商业风险经理和保 险协会 触R M I C 、特许保险学会等，对推动本国的风险管理做出了卓越贡献。英 美两国在风险管理与研究方面各有所长，且具有很强的互补性，代表了该学科领域 的两个主流。 在研究内容方面，国外学者尤其是欧美国家的相关学者，在2 0 世纪7 0 年代重 点研究了业主与承包商在合同中的风险责任问题；2 0 世纪8 0 年代，风险分析与管 理有较大发展，研究领域延伸到工程保险、地质及环境不确定性风险分担、费用超 支风险、工期延误中的责任问题、技术风险、设计风险分析等领域。这一时期研究 的特点是针对某一个风险进行单一地分析，研究方法主要以概率论为基础，对风险 的起源也有所探索，但整体来说缺乏系统和普遍适应性；2 0 世纪9 0 年代以来，由 于风险问题受到全世界的关注，人们越来越清楚地认识到随着项目建设规模的扩 大，项目风险对项目费用目标、进度目标、质量目标等会产生巨大影响，对项目风 险的研究异常活跃，在对项目风险继续深入研究的同时，有的学者己经开始对风险 管理进行归类、总结，并提出了系统的风险管理概念【3 J 。但是，在工程管理实践中， 风险分析与风险管理的理论研究成果并没有在实践中得到应有的广泛应用。 1 ．2 ．2 风险评价技术研究现状 在风险评价技术方面，W i l l a m s e j m s 1 9 8 9 年 、T o a k l e y 和L i n g 1 9 9 1 年 、R a f t e r y 1 9 9 4 年 、A k i n t o y e 和M a c l e o d 1 9 9 7 年 归纳了风险管理的主要技术，如概率分析、 决策技术、敏感性分析、随机控制、M o n t eC a r l o 模拟和风险金等等I4 。。对于不同的 项目应采用不同的风险管理技术，L a m e t a l 于2 0 0 1 年提出的模糊推理决策技术，用 于大型复杂项目的风险决策；T a h e t a l 于2 0 0 0 年提出的风险评估的模糊逻辑技术， 用于大型工程项目的风险控制；X u 和面o n g 于2 0 0 1 年提出的承包商报价策略的风 险评估模型，可应用于承包商投标报价的决策分析；H a s t a k 和S h a k e d 于1 9 9 9 年提 出的国际工程风险评估模型，从国家、建筑市场和项目三个层面的联系上，全面分 析了国际工程项目风险管理的工作程序；1 9 8 7 年O d e y i n k a 以尼日利亚的风险管理 为例，说明某些发展中国家工程保险是管理的主要技术手段【5 J 。 每一种风险评价技术都有其特点，在工程实际应用中可根据特定的风险环境选 择适用的风险分析方法；或者用多种风险分析方法分析所面临的风险，取长补短， 以期对风险有一个更全面和深入的认识，为风险管理决策提供依据。 每一种工程风险评价技术的提出都是伴随着具体工程问题的出现和需要而产 生的，都有它们的适应性和独特的解决问题的方式。被绝大多数国际承包商普遍采 用的风险调查和打分法的优点在于方法简单、易懂、节约时间，并且适应性很强， 但有时需要更精确的结果，该方法就难以奏效了。 3 华北电力人学1 程硕士学位论文 为了更系统地综合专家经验，更全面地分析项目总体风险，层次分析法被引入 风险分析中。这种方法具有广泛的适用性、易懂、易操作，不足之处在于它受计算 规则的限制，不易于在复杂项目中应用。层次分析法将风险分析过程中主观、客观 考虑有机地结合起来，其本质也是一种决策树方法。 在分析工程项目中风险因素的性质时，可以看出，有些风险因素难以定量描述， 只能用语言描述其性质和变化，而且有些风险因素的结果也是模糊、不确定的，没 有统一的准则来评判。针对这一问题，把模糊数学方法引入到工程风险的分析中。 但是这种方法也不能得出项目风险程度的确切值，只能判断项目大致的风险度，用 于决定是否投资。 1 ．2 ．3 风险应对策略研究现状 关于风险应对的研究，主要是风险应对方案的决策及其评价。在理性决策方面， 1 7 3 3 年D ．B e n o u l l i 就发表了一篇论文利用概率来反映状态的随机性，引入效用的概 念并论述效用函数的可能形式，且以期望效用作为择优的度量指标【刚。1 9 世纪英国 经济学家J ．B e n t h e n 认为一切决策之最终目的在于追求最大的正效用而避免负效 用。1 8 1 4 年，P ．S ．L a p l a c e 首先提出主观概率思想，为不确定性决策提供了描述工 具。1 9 3 1 年，F ．P ．R a m s e v 将主观概率和效用思想相结合，给出主观期望效用的轮 廓和要点，为不确定性决策理论建立做出重要贡献。1 9 3 7 年D eF i n e t t i 又在主观概 率结构的研究方面取得进展。以上工作，都为决策效用理论的建立准备了前期条件。 2 0 世纪4 0 年代中后期至6 0 年代，是决策科学的形成期。1 9 4 4 年，J ．v o nN e u m a n n 和M o r g e n s t e m 建立和发展了不确定情况下决策的现代期望效用理论。1 9 5 0 年，A ． W a l d 提出了基于损失函数的统计决策问题，确立了统计决策的基本理论。1 9 5 4 年， B l a c k w e l l 和G i r s h i c k 把主观概率和效用理论整合成一个求解统计决策问题的条理清 晰的过程；L ．J ．S e v a g e 把效用理论与主观概率结合成一个整体来处理统计决策问 题，提出严格的公理体系。许多人把它用于涉及不确定性和数学结构良好的随机试 验样本的决策问题，形成了以贝叶斯分析为基础的统计决策理论。R a i f f a 和S c h l a i f f c r 等人在6 0 年代进一步发展了统计决策理论，他们考虑了通过试验收集新信息以改 进制订决策的可能性，这些结果形成贝叶斯决策理论。与此同时，R a i f f a 等人，主 要是哈佛大学商学院的人，把这种理论广泛用于研究和解决不确定性商业决策问 题，进一步开拓了应用统计决策研究I 。1 9 6 6 年，H o w a r d 把系统分析方法和以效 用理论为主体的统计决策理论结合起来，第一次给出更有应用倾向性的名称一决策 分析 D e c i s i o nA m a I y s i s 。 2 0 世纪7 0 年代，D e G r o o t 从对结果的各种概率分布“偏好’’的相容性基本公 理出发，对效用理论给出比较整体地拓展。2 0 世纪7 0 年代中期，美国数学家 4 华北电力人学1 程硕十学位论文 T ．L ．S a a t y 提出层次分析法 A H P ，A n a l y t i cH i e r a r c h yP r o c e s s 。1 9 7 8 年，美国运筹学 家A ．C h a m e s 和C o o p e r 提出评价决策单元间相对效率的数据包络分析 D E A ，D a t a E n v e l o p m e n t A n a l y s i s 模型【引。同时期，石油工业中决策方法的成功应用，使得决策 分析乃至决策科学引起人们的普遍重视。 2 0 世纪8 0 年代以来，随着计算机信息技术的发展，决策科学的研究也得到了 极大的促进，美国麻省理工学院教授M ．s c o t tM o n o n 在原有的管理信息系统 M l s ，M a n a g e m e n tI n f 0 彻a t i o nS y s t e m 的基础上提出计算机辅助决策支持系统 D S S ， D e c i s i o nS u p p o nS y s t e m ，9 0 年代后期出现以数据仓库 D W ，D a t aw a r e h o u s e 为基础， 以联机分析处理 O L A P ，O nL i n eA n a l y t i cP r o c e s s i n g 和数据挖掘 D M ，D a t aM i n i n g 为核心技术的决策支持系统1 9 J 。 9 0 年代后期出现以数据仓库 D w ，D a t aw a r e h o u s e 为基础，以联机分析处理 O L 气P ，O nL i n eA m a l y t i cP r o c e s s i n g 和数据挖掘 D M ，D a t aM i n i n g 为核心技术的决 策支持系统。 1 ．2 ．4 风险管理研究现状 风险管理技术原是2 0 世纪7 0 年代以来的现代项目管理中不可缺少的工具，但 我国在7 0 年代末8 0 年代初引进项目管理理论与方法时，由于经济发展水平低、风 险意识淡薄、计划经济体制形成的单一投资体制等原因只引进了项目管理的基本理 论、方法与程序，未能同时引进风险管理【1 0 】。目前，我国关于项目风险管理的研究 还主要仅限学术界和理论分析方面，虽然一些有关风险理论的学术探讨的文章和研 讨会大大充实了风险管理的研究体系，但是风险管理理论在实践中的应用还处于起 步阶段，如何在项目策划与实施阶段，系统地应用风险管理的策略与技术仍然是今 后项目管理的一个重要内容。 随着改革开放的不断进行，虽然风险管理在中国已经逐渐被采用，并且在大型 项目管理中显示了广阔的前景，但仍然存在一些难点 1 历史资料的匾乏 国外已有许多关于风险管理方法的研究，它们大多建立在对己完成项目的研究 基础之上。我国在计划经济时代项目的相关资料在项目完成之后既不分析，也没有 系统化，许多有用的数据与宝贵的经验都已经流失，给风险管理的研究带来了困难。 2 风险识别困难 美国及其他已发达国家均有专业的风险研究报告或风险一览表，一些大型企业 或专业的保险经纪人公司、项目咨询公司还制定有自己的风险管理手册。这一切均 为做好风险识别提供了良好的基础。但是，目前中国尚此类研究与报告，极少有单 位在项目完成后对项目中的风险进行总结与评价。这样一来，中国的项目若要进行 5 华北电力大学一I 程硕士学位论文 项目风险管理，就只能从识别风险源开始，研究费用必将大增，风险管理成本也必 然随之提高。若聘请外国风险管理专家来完成风险识别工作，又大大增加了项目成 本，并没有达到降低费用的目的，还可能因为中国与外国的实际情况不同造成风险 源的误列或漏列，从而影响风险分析的有效性和准确性。 3 风险评价的误差大 由于基础工作不扎实，风险评价中无历史资料可借鉴，或者为了查找历史资料 要花费巨大精力和时间，造成了风险评价可能出现的偏差。此外，风险识别阶段若 有大的偏差，即使评价做的再好，也可能会因主要风险源的漏列而前功尽弃。 以上的问题突出地反映了我国工程项目风险管理相对落后，因此急需对工程项 目风险管理进行全面普及和提高。为了达到这个要求，首先应该了解风险和工程项 目风险的概念，然后掌握工程项目风险分析和控制的方法，和在具体工程项目中的 运用，这将有助于我国工程项目风险管理做到理论更成熟，操作上更标准，方法上 更先进，以期对我国现代化建设发挥重大的作用。从这个意义上讲，进行工程项目 风险管理研究势在必行。 1 ．3 本课题研究的主要内容 本文在查阅了大量国内外资料基础上，将现代风险管理理论与我国燃煤空冷机 组扩建项目的实际相结合，重点研究了燃煤空冷机组扩建项目的风险评价，研究了 适合我国燃煤空冷机组扩建项目的风险分析理论和方法，对燃煤空冷机组扩建项目 的风险进行了系统分析研究，本文研究的主要内容有以下几个方面 1 对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目进行概述，首先分析东北地区电力系统 现状，接着分析呼伦贝尔地区电网现状，对呼伦贝尔能源扩建项目进行简介。运用 灰色系统预测方法，对东北地区中长期电力负荷发展进行预测分析，在此基础上， 分析呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目的必要性。论述风险的定义和特点，最后阐述 风险管理的相关理论，构造燃煤空冷机组扩建项目风险评价研究的理论基础。 2 对燃煤空冷机组扩建项目的风险识别技术进行研究，分析燃煤空冷机组扩 建项目所面临的各种风险。并根据风险评价指标体系建立的原则，结合燃煤空冷机 组扩建项目自身的特点，将复杂的燃煤空冷机组扩建项目风险分解为简单易断的风 险因素，并把这些因素按层次关系分组形成递阶层次结构，从燃煤空冷机组扩建项 目的投资企业的角度构建了燃煤空冷机组扩建项目风险评价的指标体系。 3 对燃煤空冷机组扩建项目的风险分析评价方法进行研究。建立了基于改进 B P 神经网络的风险评价模型，通过对呼伦贝尔燃煤空冷机组扩建项目风险评价进行 实证分析，验证风险评价模型的有效性和实用性。 6 华北电力大学T 程硕士学位论文 2 ．1 风险概述 2 ．1 ．1 风险的定义 第二章基本理论概述 风险 r i s k 是一个相当现代的词，它来源于法语的r i s q u e ，在十七世纪中叶被引 用到英语，在十八世纪前期，r i s k 开始出现于保险交易中。现实生活中风险无处不 在，人们也时常提到它，但是要给风险下一个确切的含义却不是件容易的事。目前 较为流行的有两种风险观一种是“主观说”，其代表人物是美国学者罗伯特．梅尔 R o b e n ．M e h r ，在其著作F u n d a m e n t a l so fl n s u f a n c e 中将风险定义为“风险即损 失的不确定性” R i s ki su n c e r t a i n t yc o n c e r n i n gl o s s ；另一种是“客观说”，其代表人 物是小阿瑟．威廉姆斯 C ．A r t h u rw i l lT a m s 和里查德．M ．汉斯 R i c h a r dM ．R e i n s ，在 其合著著作 R i s kM a n a g e m e n ta n dI n s u r a n c e 中将风险定义为“在给定情况下和特定 时间内，那些可能发生的结果间的差异”仃h i st e x td e f i n e sr i s ka st h eV a r i a t i o ni nt h e o u t c o m e st h a tc o u l do c c u ro v e ras p e c i f i e dp e r i o di na 西v e n ．s i t u a t i o n 。这种观点强调 风险是客观存在的事物，可以用客观的尺度去衡量，诸如概率统计等数学理论都能 够广泛应用于风险管理之中【”l 。 对于不同研究的角度，风险含义的具体描述则不同。预防风险的研究者强调风 险的不确定性；保险公司的研究者强调损失的可能性；企业风险的管理者力求避免 损失，争取赢利。由此，一定要在特定的条件下和特定的时间段内，区分不同的研 究角度即不同的风险承受主体来进行风险研究。 综上所述，我们可把风险定义为预期结果与实际结果间的相对变化。因此当结 果存在几种可能且实际结果不能预知时，就认为它有风险。 2 ．1 ．2 风险的特点 任何事物都有其自身的特征和发展规律，认识风险所具有的特征，对于风险管 理人员和涉及风险事物的任何人来说，都具有非常重大的意义。 1 风险的客观性 风险是独立于人的主观臆想而客观存在的，对于风险管理人员来讲，能做的是 在一定范围内改变风险形成的条件，降低风险事故发生的概率，减少损失程度。 2 风险的随机性 风险事件的发生及其后果都具有随机性。风险事件是否发生、何时发生、发生 之后造成什么样的后果等完全是不确定的。风险的存在受各种因素的影响，一般来 7 华北电力大学] 程硕士学位论文 讲，风险存在的可能性决定着风险发生的可能性，风险存在的不定性决定着风险发 生的可能性或不可能性，风险发生的可能性则表明风险即将发生或己经发生。 3 风险的可预测 不确定性是风险的本质属性，但我们可以根据以往发生过的类似事件的统计资 料，通过概率分析，对某种风险发生的频率极其造成损失的程度做出主观上的判断， 从而对可能发生的风险进行预测和衡量。 4 风险结果的双重性 风险一旦发生会带来损失，但风险背后往往隐含着巨大的收益。风险越大，收 益越大；反之，风险越小，收益亦越小，这就是体现风险结果双重性的风险报酬原 则。风险利益使风险具有诱惑效应，使人们甘冒风险去获取利益；另一方面，虽然 风险与收益共存，但一旦风险代价太大或决策者厌恶风险时，就会对风险采取回避 行为，这就是风险的约束效应。人们决策时是选择风险还是回避风险，就是这两种 效应相互作用的结果。 了解了风险的特征后，风险管理人员和涉及风险事物的任何人就可以有针对性 地采取风险规避策略，并积极利用风险有利的一面。 2 ．2 风险管理概述 2 ．2 ．1 风险管理定义 风险管理是指通过对风险的认识、估计、衡量和控制，以最少的成本将风险导 致的各种不利后果降低到最低限度的科学管理方法。即运用技术方法对己识别出的 风险事件所发生的概率极其后果进行估计、评价、分析，从中确定出各个风险的相 对重要程度，针对主要风险采取相应的风险控制措施，以最低成本选择最佳的管理 技术去实现最大安全保障的科学管理方法1 2 o 。。 整个风险管理过程是一个闭环系统，在风险处置计划的逐步实施过程中，风险 会不断出现许多新的变化，这些变化的信息应及时得到反馈，风险预测和识别者应 及时